La valutazione del rischio di liquidità. Analisi qualitativa e quantitativa - 9788864581446

La valutazione del rischio di liquidità. Analisi qualitativa e quantitativa: Il tema del rischio di liquidità del sistema bancario è stato riportato all'attenzione generale dei mercati, dei regolatori e degli intermediari soltanto in tempi recenti, a seguito della crisi finanziaria che si è sviluppata su scala internazionale a partire dal 2007. Nel periodo antecedente la crisi, il sistema finanziario era caratterizzato da livelli elevati di liquidità, motivo per cui il rischio ad essa associato non era stato valutato con le adeguate attenzioni, sia in termini di gestione che di monitoraggio e controllo. La recente crisi, invece, ha messo in luce l'intensità e la rapidità con le quali tale rischio possa manifestarsi anche in contesti apparentemente liquidi, nonché le pesanti conseguenze che ne possano derivare. Con indubbia efficacia espositiva, l'autore propone un'attenta analisi della letteratura e della normativa in materia di gestione e misurazione del rischio di liquidità, facendo infine convergere nozioni teoriche e realtà operativa attraverso la costruzione e l'applicazione, a una banca nazionale di piccole dimensioni, di un modello di misurazione del rischio di liquidità.
The theme of liquidity risk in the banking system was brought to the attention of markets, regulators and brokers only recently, in the wake of the financial crisis that has grown internationally since 2007. In the period before the crisis, the financial system was characterized by high levels of liquidity, which is why the risk associated with it had not been evaluated with appropriate attention, both in terms of monitoring and control management. However, the recent crisis has highlighted the intensity and the speed with which that risk may also occur in contexts apparently liquids, and the grave consequences that may arise. With undoubted effectiveness exhibition space, the author proposes a careful analysis of the literature and of the rules on liquidity risk measurement and management, making finally converge theoretical and operational reality through construction and application, to a small National Bank, liquidity risk measurement model.