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Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio

Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio - 9788833593685

Name: Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio
Brand: libreriauniversitaria.it
Price: 9.90 EUR
Author: Chirico Paolo
ISBN: 9788833593685

di Paolo Chirico edito da libreriauniversitaria.it, 2021

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Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio libro di Chirico Paolo

Informazioni bibliografiche del Libro

Titolo del Libro: Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio
Autore: Paolo Chirico
Editore: libreriauniversitaria.it
Data di Pubblicazione: 2021
Genere: economia
Argomento : Econometria
Pagine: 64
Dimensioni mm: 240 x 0 x 0
ISBN-10: 8833593681
ISBN-13: 9788833593685

Modelli univariati nello Spazio degli Stati. Elementi essenziali e casi studio: Lo scopo di questo manuale è introdurre il lettore al Filtro di Kalman per il suo utilizzo in una classe circoscritta (ma di ampio utilizzo) di modelli per serie storiche univariate: i modelli nello Spazio degli Stati a parametri fissi. Dietro questo nome un po' misterioso, per chi non ha familiarità con la materia, si celano in realtà modelli generalmente abbastanza semplici con cui formalizzare, seguendo una logica o una teoria, i meccanismi di costituzione (struttura) di un processo stocastico. La prima parte del manuale è dedicata agli strumenti: il Filtro di Kalman e i modelli strutturali, nel capitolo primo; i comandi e i pacchetti del software econometrico gratuito Gretl con cui applicare filtro e modelli, nel secondo capitolo. I capitoli successivi della seconda parte illustrano quattro casi studio affrontati con la metodologia presentata: il PIL Italia nel periodo 1981-2010; l'analisi dell'indice FTSE-MIB, la volatilità stocastica dei rendimenti finanziari e, infine, la stagionalità nei prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia. L'idea è che la strada migliore per illustrare uno strumento sia quella di dimostrare cosa si riesce a fare con quello strumento.

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