VBA per la finanza. Tassi di interesse, gestione di portafoglio, derivati - 9788891627766

VBA per la finanza. Tassi di interesse, gestione di portafoglio, derivati: VBA per la finanza Il foglio elettronico Excel, grazie alle possibilità offerte dalla programmazione con VBA, si è rivelato uno strumento potente e versatile per la realizzazione di modelli finanziari anche di una certa complessità. La sua relativa semplicità d'uso, inoltre, in molti contesti lo rende preferibile a strumenti più sofisticati come MATLAB, R o Python. Nella prima parte del volume gli autori illustrano le caratteristiche principali del linguaggio VBA e i fondamenti matematico-statistici della teoria della finanza: una "cassetta degli attrezzi" per le analisi svolte nel resto del libro. I capitoli successivi sono dedicati ai segmenti classici della finanza: fixed income, equity, asset allocation, con una disamina su modelli anche avanzati del mercato dei derivati. Per ciascun argomento si richiamano i principali risultati teorici, fornendone una trattazione snella e funzionale alla implementazione dei codici di programmazione, e si presentano gli algoritmi in Excel/VBA su un ventaglio ampio di argomenti condivisi tra realtà accademica e mondo operativo.
VBA for finance On Excel spreadsheet, thanks to the possibilities offered by the programming with VBA, proved to be a powerful and versatile tool for financial modeling of some complexity. Its relative simplicity of use, also, in many contexts makes it preferable to more sophisticated tools such as MATLAB, R, or Python. In the first part of the book the authors illustrate the main features of the VBA language and mathematical and statistical foundations of the theory of Finance: a "Toolbox" for the analyses carried out in the rest of the book. The following chapters are devoted to classic segments of Finance: fixed income, equity, asset allocation, with a discussion on advanced models of the derivatives market. For each topic you are invoking the main theoretical results, providing a streamlined and functional to the implementation of programming codes, and occur in Excel/VBA algorithms on a broad range of topics that are shared between reality operating and academic world. Anna Maria D'arcangelis is Professor of Economics of the securities market, Asset Allocation and Risk Management at the Department of Economics, engineering, community & Enterprise (DEIM), at the University of Tuscia. Silvia Patacchini is Risk Analyst at Banca Monte dei Paschi di Siena and Adjunct Professor of IT for Business and Finance, University of Siena and of Risk Management, DEIM, University of Tuscia. Rob banks is Professor of advanced Informatics for finance, DEIM, University of