Credit derivatives. Fondamenti teorici e modalità di pricing - 9788864581156

Credit derivatives. Fondamenti teorici e modalità di pricing: Nel corso degli ultimi anni i mercati finanziari internazionali sono stati attraversati da profonde trasformazioni che hanno portato "l'industria finanziaria" ad affinare strumenti operativi sempre più adatti per affrontare le logiche della discontinuità e del cambiamento. I credit derivatives, nelle loro differenti tipologie, hanno trovato una progressiva diffusione, rappresentando un nuovo approccio per una dinamica gestione del rischio di credito. L'autore, con una logica di value creation, si prefigge e riesce, in modo puntuale ed esauriente, ad avvicinare alla materia un vasto pubblico, ponendo le basi per la comprensione qualitativa e l'utilizzo quantitativo dello strumento. Il metodo utilizzato di concludere il lavoro con alcuni "case study", riesce a ottimizzare e rendere maggiormente efficiente la specificità delle soluzioni operative per una gestione integrata del rischio di credito.
Over the past few years international financial markets were crossed by deep transformations that have brought "financial industry" to sharpen operational tools always better suited to address the logics of discontinuity and change. The credit derivatives, in their different categories, resulting in a more progressive diffusion, representing a new approach to a dynamic credit risk management. The author, with a logic of value creation, aims and succeeds, in a timely and thorough manner, to bring the matter to a broad public, setting the stage for the qualitative and quantitative understanding of the use of the instrument. The method used to conclude the work with some "case study", manages to optimize and make more efficient the specificity of operational solutions for integrated management of credit risk.