Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi - 9788856847239

Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi: In conseguenza della crisi finanziaria del 2007-08, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato un insieme di provvedimenti pensati per perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario (correntemente denominata Basilea II), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono. In previsione dell'attuazione di questo nuovo insieme di norme (Basilea III), prevista a partire da gennaio 2013, il libro fornisce al lettore una trattazione completa dei contenuti della riforma. Nella prima parte del lavoro viene analizzata l'evoluzione storica dell'Accordo, ripercorrendo le varie fasi che hanno portato all'attuale quadro di regole. La seconda parte si sofferma invece sui dettagli della riforma prudenziale sia per i rischi di mercato (Basilea 2.5) sia per i nuovi standard di capitale e liquidità (Basilea III in senso stretto). In particolare, vengono analizzate le richieste del Comitato di Basilea in termini di dotazione patrimoniale, requisiti di liquidità e rapporto di leverage massimo, passando in rassegna anche la regolamentazione per le istituzioni sistemiche (Systemically Important Financial Institutions, SIFIs). Nella terza e ultima parte l'analisi degli autori si concentra infine sugli impatti delle nuove regole prudenziali per la valutazione, le strategie di business e l'attitudine a rischio delle banche.
As a result of the financial crisis of 2007-08, the Basel Committee on banking supervision has approved a raft of measures designed to improve the existing prudential regulation of the banking sector (currently called Basel II), the effectiveness of supervision and the ability of intermediaries to manage the risks they assume. In anticipation of the implementation of this new set of rules (Basel III), scheduled from January 2013, the book provides the reader with a thorough discussion of the content of the reform. In the first part of the work is analyzed the historical evolution of the agreement, retracing the various stages that have led to the current set of rules. The second part focuses instead on the details of the reform for both prudential market risks (Basel 2.5) for both new capital and liquidity standards (Basel III in the strict sense). In particular, the requests are analysed by the Basel Committee in terms of asset allocation, liquidity requirements and maximum leverage ratio, by reviewing the rules for systemic institutions (Systemically Important Financial Institutions, SIFIs). In the third and last part the authors ' analysis focuses finally on impact of new prudential rules for evaluation, business strategies and attitude to risk.