Misurare il rischio operativo - 9788864440132

Misurare il rischio operativo: Il rischio operativo è stato a lungo trattato semplicemente come un rischio di natura qualitativa. Gli strumenti statistici per l'analisi quantitativa di tale rischio sono relativamente recenti. Nel libro si presentano i più rilevanti di tali strumenti mostrandone anche una immediata applicazione informatica a casi concreti. L'introduzione di ogni strumento quantitativo-statistico è accompagnata da un listato di programma che permette di applicare tale strumento a un database di perdite operative. Il volume presenta: i processi stocastici (di diffusione e a salto) per la rappresentazione delle perdite operative; i metodi per adattare al fenomeni operativi le principali funzioni di densità note in letteratura; i test per verificare la bontà di adattamento; la teoria dei valori estremi per rappresentare fenomeni a bassa frequenza, ma con elevato impatto; l'analisi delle eccedenze e dei records.
Operational risk has long been treated as simply a qualitative risk. Statistical tools for the quantitative analysis of that risk are relatively recent. In the book are the most important of these instruments by showing even a computer application to concrete cases. The introduction of any quantitative-statistical tool is accompanied by a listing of program that allows you to apply this instrument to a database of operating losses. The book presents: stochastic processes (diffusion and to jump) for the representation of operating losses; methods to adapt to the major functions of operating density phenomena known; to test the goodness of fit; the extreme value theory to represent low-frequency phenomena, but with high impact; the analysis of surplus and records.