Bollinger, Ichimoku e altre strategie di volatilità - 9788896481837

Bollinger, Ichimoku e altre strategie di volatilità: L'autore affronta il tema della volatilità concentrandosi principalmente sulle Bande di Bollinger, le Bande di Keltner e il sistema di Ichimoku. Studiare attentamente la volatilità aiuta a mettere in evidenza il principale errore commesso dal trader neofita che entra sul mercato in periodi di alta volatilità con posizioni elevate e in periodi di bassa volatilità con posizioni ridotte. L'autore dimostra che Bollinger, Keltner e Ichimoku possono essere utilizzati proficuamente in maniera "sistematica" (anche con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale) per ottimizzare la componente rischio/rendimento ma sottolinea, in un contesto di mercato in continuo mutamento, l'importanza delle emozioni positive (Intelligenza Umana) nei processi decisionali e nella generazione di idee innovative. In questo senso le Bande di Bollinger possono essere valide ed efficaci con strategie di mean reverting in contesti di mercato dove il regime di volatilità è di un certo tipo ma che l'"euristica" di vendere quando il prezzo tocca la banda superiore e di comprare quando arriva sulla banda inferiore deve essere abbandonata a favore di un'apertura mentale indispensabile con uno strumento duttile come questo. In questo senso, l'autore ritiene che fare "trading discrezionale di strategie sistematiche" sia il futuro di tutte le strategie quantitative, comprese quelle che utilizzano Bollinger, Keltner e Ichimoku. Il libro si chiude con due contributi di Eugenio Sartorelli e Luca Giusti, entrambi esperti trader in opzioni. Le strategie KeBoll e ChikoBo e i temi presentati nel libro sono stati discussi a
The author addresses volatility by focusing mainly on Bollinger Bands, Keltner Bands, and the Ichimoku system. Carefully studying volatility helps to highlight the main mistake made by the neophyte trader entering the market in periods of high volatility with high positions and in periods of low volatility with low positions. The author demonstrates that Bollinger, Keltner and Ichimoku can be used profitably in a "systematic" way (even with the use of Artificial Intelligence) to optimize the risk/return component but underlines, in an continuously changing market context, the importance of positive emotions (Human Intelligence) in decision-making processes and in the generation of innovative ideas. In this sense, bollinger bands can be valid and effective with mean reverting strategies in market contexts where the volatility regime is of a certain type but that the "heuristic" of selling when the price touches the upper band and buying when it arrives on the lower band must be abandoned in favor of an indispensable open-mindedness with a ductile tool like this. In this sense, the author believes that doing "discretionary trading of systematic strategies" is the future of all quantitative strategies, including those using Bollinger, Keltner and Ichimoku. The book closes with two contributions from Eugenio Sartorelli and Luca Giusti, both experienced traders in options. The KeBoll and ChikoBo strategies and the themes presented in the book were discussed at