I modelli per la misurazione del rischio di credito presso gli intermediari finanziari e i relativi impatti ai fini di vigilanza - 9788862928700

I modelli per la misurazione del rischio di credito presso gli intermediari finanziari e i relativi impatti ai fini di vigilanza: Il rischio di credito rappresenta la causa della maggior parte delle perdite subite dalle istituzioni finanziarie. Esso ha un peso notevole dal punto di vista della vigilanza sugli intermediari, poiché concorre in modo determinante al calcolo del requisito patrimoniale minimo richiesto. Dal punto di vista gestionale, il rischio di credito ha progressivamente ampliato la propria sfera di rilevanza fino a comprendere anche aspetti quali la pianificazione strategica, l'allocazione e l'approvvigionamento di capitale, nonché la selezione e il controllo delle controparti. In questo libro si cerca di evidenziare i principali impatti patrimoniali e di vigilanza, derivanti dall'applicazione dei singoli modelli per la misurazione del rischio di credito, presso gli intermediari finanziari.
Credit risk is the cause of most of the losses suffered by financial institutions. It has considerable weight from the point of view of the supervision of intermediaries, as it contributes decisively to the calculation of the minimum capital requirement. From a management perspective, credit risk has progressively expanded its scope to include aspects such as strategic planning, capital allocation and provision, as well as the selection and control of counterparties. This book seeks to highlight the main capital and supervisory impacts, deriving from the application of individual models for measuring credit risk, at financial intermediaries.